در تجارت مالی، اصول تحلیل تکنیکال یکی از کلیدهای اصلی موفقیت است و برخی از شاخص های فنی، از جمله حمایت، مقاومت و فیبوناچی، به معامله گران اجازه می دهد تا ریسک ها را با محرک های ورود و خروج به حداقل برسانند.
مقدمه: میانگین محدوده واقعی چیست
یک شاخص فنی شناخته شده و مؤثر که معمولاً در تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال استفاده می شود، شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) یا Average true range است. این شاخص توسط ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب خود با عنوان “استراتژی های جدید در سیستم های تجاری فنی” در کنار بسیاری از شاخص های دیگر معرفی شد.
در نهایت، ATR یک شاخص نوسان گیر است که نشان می دهد قیمت به طور متوسط در یک بازه زمانی مشخص چقدر نوسان می کند. این مقاله توضیح خواهد داد که این اندیکاتور شامل چه چیزی است و چگونه در معاملات کریپتو کار می کند.
میانگین محدوده واقعی چقدر است؟
میانگین محدوده واقعی یک شاخص نوسانگیر است که شکاف ها و رفتار نامنظم بازار را هموار می کند تا اوج و پایین های مطلق بازار را به ما ارائه دهد. این دقیقاً همان چیزی است که از نام آن پیداست. یعنی یک مقدار عددی است که میانگین دامنه واقعی یک دارایی را نشان می دهد. به عبارت دیگر، تفاوت بین سقف و کف بودن یک دارایی در یک دوره خاص است.
شاخص ATR میانگین قیمت بازار یک دارایی را در یک دوره 14 روزه تعیین می کند. و قانون سرانگشتی این است که ATR بالا به معنای نوسان قیمت بالا است و ATR پایین به معنای نوسان قیمت پایین است. این اندیکاتور یک ابزار معاملاتی کارآمد در معاملات کریپتو است و می تواند به دو صورت استفاده شود – تعیین محدودیت های توقف ضرر و تعیین نقاط ورود/خروج.
حد ضرر پایانی را تنظیم کنید
اساساً، استفاده از محدودیت‌های حد ضرر (SLL) بر اساس ATR به این معنی است که یک موقعیت خاص بیش از ATR SLL، که تفاوت بین قیمت ورودی و مقدار ATR است کاهش نخواهد یافت.
به این معنی است که این توقف حد ضرر به شما امکان می دهد در صورت حرکت بازار برخلاف تحلیل شما از معامله خارج شوید و همچنین به شما امکان می دهد در صورتی که بازار به نفع شما حرکت کرد نقطه خروج را تنظیم کنید. میانگین محدوده واقعی را می توان برای تعیین محل تنظیم توقف ضرر خود استفاده کرد.
ورود/خروج را تعیین کنید
از آنجایی که ATR نشان می دهد که محدوده متوسط قیمت یک دارایی در یک دوره معین معامله می شود، می توان از آن برای تعیین بهترین ورود و خروج به معامله استفاده کرد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که ATR روندها را منعکس نمی کند، اما دیدگاهی از نوسانات قیمت در آن دوره ارائه می دهد.
چگونه از شاخص ATR در معاملات کریپتو استفاده کنیم؟
هدف اصلی استفاده از ATR بهره مندی از چرخه نوسان رایج بازار ارزهای دیجیتال است. به این ترتیب، یافتن محدوده واقعی “معتبر” یک دوره معین مهم است. این به معنای محاسبه سه محدوده و انتخاب یک محدوده خوب است:
نشانگر ATR
- تفاوت بین آخرین High و آخرین Low
- تفاوت در آخرین سقف و کف قبلی
- تفاوت در آخرین کف قبلی در صورت وجود شکاف کف در باز
به عنوان مثال، با مشاهده میانگین دامنه واقعی در 14 روز گذشته، سنجش خوبی از حرکت و نوسان قیمت فعلی به دست می‌آید، به عبارت دیگر، چقدر می‌توان انتظار داشت که قیمت در هر دوره، از آخرین قیمت پایین به آخرین سقف (یا بالعکس).
معایب میانگین محدوده واقعی ATR
Average True Range یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی مهم است، اما دارای مشکلات جدی در تفسیر برای معامله گران مبتدی یا معامله گران بسیار سردرگم است.
ATR فقط نوسانات یک دارایی را تعیین می کند، نه جهت حرکت قیمت دارایی را. شاخص میانگین واقعی افزایش ناگهانی قیمت را نشان می دهد. معامله گران جدید ممکن است فکر کنند که این یک روند صعودی است، که ممکن است نادرست باشد.
سخن پایانی
میانگین محدوده واقعی راهی ساده برای درک نوسانات قیمت دارایی ارائه می دهد. و از آنجایی که نوسانات به طور مستقیم با ریسک مرتبط است، می تواند به معامله گران ایده بهتری در مورد چگونگی به حداقل رساندن ریسک با قرار دادن اهداف توقف ضرر و سود موثر بدهد.
با این حال، این اندیکاتور جهت یا روند قیمت را نشان نمی دهد، که آن را مستعد تفسیرهای زیادی می کند.
چرا صرافی ارز دیجیتال اتراکس را انتخاب کنیم
با این مزیت شروع می کنیم، در صرافی ارز دیجیتال اتراکس کارمزد ریالی صفر و کارمزد کریپتو تنها 0.1 درصد است. در اتراکس امکان معامله بیش از 400 ارز دیجیتال مختلف برای شما فراهم است و این مورد در کمترین صرافی ایرانی یافت می شود. امکان واریز و برداشت از یک دلار تا بالای 25 میلیون تومان، پشتیبانی 24 ساعته در هر لحظه از شبانه روز و ثبت نام و احراز هویت راحت، سریع و خودکار از دیگر ویژگی های اتراکس هستند.
از هر نقطه ای از جهان، می توانید به اتراکس دسترسی داشته باشید. همین حالا به اتراکس بپیوندید.
