محاسبه بهترین حجم سفارش معاملات و نحوه تعین آن

محاسبه بهترین حجم سفارش معاملات از مهمترین موارد در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود که نقش مهمی در موفقیت و شکست استراتژی ایفا می‌کند.

مهم نیست که میزان سرمایه‌گذاری شما چقدر است، چیزی که بسیار حیاتی است، مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری است. در صورت عدم رعایت اصول مدیریت ریسک، سرمایه شما رو به نابودی خواهد بود. چنانچه یک معامله به شکل نامناسبی مدیریت شود، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها پیشرفت را از بین می‌برد و در خوشبینانه‌ترین حالت، برای جبران ضررها باید چندین ماه انتظار کشید.

چرا مدیریت ریسک مهم است؟

با رعایت اصول مدیریت ریسک، می‌توان انتظار داشت که سرمایه ما در مرحله اول ار بین نمی‌رود. حضور احساساتی مثل ترس و طمع در تصمیم‌گیری‌های هیجانی به شدت احساس می‌شود. به همین دلیل، کنترل احساسات در معاملات، تاثیر زیادی در رسیدن به اهداف مالی و سرمایه‌گذاری دارد.

بنابراین، با دنبال کردن مجموعه قوانینی تحت عنوان استراتژی یا سیستم معاملاتی، با حذف احساسات هیجانی در معاملات، پایبندی به اصول مدیریت ریسک و بهبود دائمی استراتژی، به موفقیت در سرمایه‌گذاری نزدیک‌تر شویم.

هنگام وضع سیستم‌ها، باید چند مطلب را در نظر گرفت. افق سرمایه‌گذاریتان چه مدت است؟ تحمل ریسک‌تان چقدر است؟ روی چقدر سرمایه می‌توانید ریسک کنید؟ سوالات زیادی می‌تواند در رسیدن به یک سیستم معاملاتی خوب کمک کند. اما در این مقاله روی یک سوال تمرکز شده است. بهترین حجم سفارش معاملات و اینکه مبلغ سرمایه‌گذاری برای معامله چقدر است؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید قدرت و توان معامله خود را محاسبه کرد، سپس تصمیم گرفت که چه مقدار از آن را می‌توانید در معرض ریسک قرار دهید.

نحوه تعیین مبلغ سرمایه‌گذاری

اگر چه ممکن است این مرحله، ساده و حتی اضافی به نظر برسد، اما ضروری است. مخصوصا زمانی که مبتدی هستید، کمک می‌کند بخش‌های خاصی از سرمایه‌گذاری را به استراتژی‌های مختلف اختصاص دهید. به این ترتیب می‌توان پیشرفت‌هایی که با استراتژی‌های مختلف حاصل می‌شود را با دقت بیشتری دنبال کرد و ریسک را کاهش داد.

مثلاً فرض کنید به آینده بیت‌کوین خوش‌بین هستید و سرمایه بلندمدتی در کیف‌پول سخت‌افزاری را به آن اختصاص داده‌اید. بهتر است این مبلغ را به عنوان سرمایه معاملاتی خود در نظر نگیرید.

به این ترتیب تعیین میزان سرمایه‌گذاری صرفاً توجه به سرمایه‌ای است که می‌توان به یک استراتژی معاملاتی اختصاص داد.

نحوه تعیین ریسک سرمایه‌گذاری

مرحله دوم تعیین ریسک سرمایه‌گذاری است. در این مرحله تصمیم می‌گیرید چند درصد از سرمایه موجود را در یک معامله مجزا ریسک ‌کنید.

قانون 2 درصد

در دنیای مالی سنتی یک استراتژی سرمایه‌گذاری به نام قانون ۲ درصد وجود دارد. طبق این قانون معامله‌گر نباید بیش از 2٪ سرمایه خود را در یک معامله مجزا در معرض ریسک بگذارد.

قانون 2% یک استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌هایی است که معمولاً شامل سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت می‌شود. همچنین برای معاملاتی که در مقایسه با رمزارزها نوسان کمتری دارند، نیز به کار می‌رود. اگر یک معامله‌گر فعال هستید و مخصوصا اگر در ابتدای راه هستید، توصیه می‌شود جانب احتیاط را نگه دارید. اجازه دهید به جای قانون 2% قانون 1% را بکار ببندیم.

این قانون حکم می‌کند که نباید بیش از 1% موجودی خود را در یک معامله مجزا در معرض ریسک قرار دهید.

آیا این یعنی فقط با 1% سرمایه موجود وارد معامله شوید؟ قطعاً خیر! این قانون به این معنی است که اگر یک ایده معاملاتی اشتباه از آب درآید و با حد ضرر مواجه شد، فقط 1٪ از سرمایه را از دست خواهید داد.

نحوه تعیین ریسک معامله

تاکنون میزان موجودی و ریسک را تعیین کرده‌ایم. حال به این سوال، پاسخ داده می‌شود که چگونه میزان سرمایه‌گذاری را برای یک معامله، مشخص کنیم؟

در این مرحله به جایی برمی‌گردیم که ایده معاملاتی با شکست روبه‌­رو شده است.

تعین ریسک معامله بسیار مهم است و تقریباً برای همه استراتژی‌ها اعمال می‌شود. وقتی نوبت به معامله و سرمایه‌گذاری می‌رسد، ضرر همیشه بخشی از این فرایند است.

در واقع ضرر اجتناب‌ناپذیر است. معامله بازی احتمالات است و حتی بهترین معامله‌گران هم گاهی دچار اشتباه می‌شوند. در واقع با اینکه، خیلی از تریدرها بیشتر مواقع دچار اشتباه می‌شوند، اما همچنان بخت یارشان است و سود می‌کنند. اما چطور این مساله ممکن است؟ همه چیز به مدیریت صحیح ریسک و داشتن استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن برمی‌گردد.

به این ترتیب هر ایده معاملاتی یک نقطه ابطال دارد. اینجاست که می‌گوییم: «ایده اولیه اشتباه بود و باید از این پوزیشن معاملاتی خارج شد تا از ضررهای بیشتر آن اجتناب کرد». چنانچه عملی‌تر به موضوع نگاه کنیم، مدیریت صحیح ریسک به این معنی است که حد ضرر را چه نقطه‌ای قرار دهیم.

روش تعیین حد ضرر بر اساس استراتژی معاملاتی فردی تنظیم می‌شود. نقطه ابطال نیز بر اساس چارچوب‌های تکنیکال مانند ناحیه حمایت یا مقاومت است. این نقطه می‌تواند بر اساس اندیکاتورها، شکست الگوهای بازار یا چیز دیگری باشد.

شایان ذکر است که یک رویکرد واحد برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. باید تصمیم گرفت که چه استراتژی به بهترین شکل با روش شما سازگار است و بر اساس آن نقطه ابطال را تعیین کرد.

نحوه محاسبه بهترین حجم سفارش معاملات

اکنون تمام شرایط لازم برای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری در اختیار داریم. فرض کنید یک حساب 5000 دلاری داریم. قبلاً گفتیم که در معامله نباید بیش از 1 % ریسک کنیم. این یعنی نباید در بدترین حالت، بیش از 50 دلار در یک معامله از دست بدهیم.

فرض کنید تحلیل‌ بازار انجام شده است و به این نتیجه رسیده‌ایم که ایده معاملاتی ما بعد از 5% افت قیمتی باطل می‌شود. در واقع زمانی که بازار 5% از سرمایه‌مان ما را می‌گیرد، از معامله خارج می‌شویم و 50 دلار ضرر می‌کنیم. به عبارت دیگر 5% از مبلغ سرمایه‌‌گذاری‌ ما باید 1% از موجودی‌ ما باشد.

• میزان موجودی: 5000 دلار
• ریسک: 1%
• نقطه ابطال (فاصله تا حد ضرر): 5%

محاسبه میزان سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

میزان سرمایه‌گذاری = نقطه ابطال/(میزان موجودی×ریسک موجودی)

میزان سرمایه‌گذاری = (5000 دلار×1%)/5%

1000 دلار = (5000 دلار×1%)/5%

میزان سرمایه‌گذاری در این معامله 1000 دلار است. با پیروی از این استراتژی و خروج از نقطه ابطال از ضرر بزرگتر اجتناب می‌شود. برای اجرای صحیح این الگو باید کارمزدها را نیز در نظر گرفت. همچنین باید لغزش احتمالی یا اسلیپیج را نیز در نظر گرفت، به خصوص اگر روی یک رمزارز کم‌بها معامله می‌کنید.

برای اینکه نحوه این فرایند را نشان دهیم، نقطه ابطال را به 10٪ افزایش دادیم و بقیه موارد یکسان است.

میزان سرمایه‌گذاری = (5000 دلار × 1%)/ 10%

500 دلار = (5000 دلار × 1%)/ 10%

اکنون حد ضرر دو برابر شده است. بنابراین اگر بخواهیم همان مقدار موجودی را در معرض ریسک قرار دهیم، میزان سرمایه‌گذاری به نصف می‌رسد.

سخن پایانی

محاسبه بهترین حجم سفارش معاملات با اتکا به برخی استراتژی‌های خودسرانه پیش نمی‌رود. این محاسبه شامل تعیین ریسک موجودی و بررسی نقطه ابطال قبل از ورود به معامله است.

جنبه مهم دیگر این راهکار اجرای آن است. هنگامی که میزان سرمایه‌گذاری و نقطه ابطال تعیین شد، پس از شروع معامله نباید آنها را بازنویسی کنید. بهترین راه یادگیری اصول مدیریت ریسک تمرین است.

اترکس؛ صرافی ارزهای دیجیتال

می خواهید بهترین صرافی برای خرید و فروش ارزهای گوناگون با خدمات خودکار و درگاه بانکی را بشناسید؟ اترکس بهترین گزینه است!

اترکس، صرافی ارزهای دیجیتال با خدمات خودکار و پرداخت از طریق درگاه بانکی است. خرید و فروش ارزهای دیجیتال گوناگون به صورت سریع و امن در اترکس انجام می‌شود. با مزایایی نظیر سرعت، امنیت، تنوع و سهولت، اترکس بهترین گزینه برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال است.

همین حالا به اترکس ملحق شوید و تجربه کار با صرافی مدرن و راحت را تجربه کنید.

بیشتر بخوانید:

منظور از ریسک مالی در ارزهای دیجیتال چیست؟